Double Effect geeft seminar voor financiele studenten

Double Effect organiseert op vrijdag 15 februari in samenwerking met de Duisenberg School of Finance een seminar speciaal voor kwantitatieve financiële studenten, getiteld: “Why simple things have become complex”. Er zijn vier sprekers uitgenodigd, twee vanuit de industrie en twee academici, die actuele onderwerpen zullen bespreken binnen de financiële sector. Deze worden zowel belicht vanuit de praktijk als de theoretische kant, de ondertitel van het seminar luidt dan ook “practice vs. theory”.

De eerste spreker van de middag is Michel Vellekoop, professor aan de UvA. Hij zal vertellen over “pricing principles in incomplete markets”. Vervolgens zal Berend Roorda, associate professor aan de Universiteit van Twente, een presentatie geven over “consistent risk aversion and its implications for pricing”. Drona Kandhai, hoofd model validatie bij ING zal uitleggen hoe de “Credit Valuation Adjustment influenced the derivatives market”. Onze collega Jaroslav Krystul zal een presentatie geven over “rate curves construction techniques and related risk management issues”.

Programma van de seminar:

13.00 – 13.15: Opening door Double Effect
13.15 – 14.00: Pricing principles in incomplete markets (M. Vellekoop)
14.00 – 14.45: Consistent risk aversion and its implications for backward recursive pricing (B. Roorda)
14.45 – 15.00: Koffiepauze
15.00 – 15.45: How did CVA turn plain vanilla swaps into exotic derivatives? (D. Kandhai)
15.45 – 16.30: Multi-index curve group construction for pricing interest rate derivatives (J. Krystul)
16.30 – 17.00: Discussie en afsluiting.
17.00 – 18.00: Borrel met sprekers en consultants van Double Effect